永不失效的简单交易策略

    最近一直在测试“枢轴系统”，一个特别简单的交易策略，不需要认识很多技术指标，只需要知道蜡烛线和移动平均线就行。这个系统也不是我发明的，是美国的期货交易大师写在书里的，亲测有效。因为这个系统长期测试结果为正收益，所以只要严格遵守交易纪律，坚持按系统规定的法则去交易，长期下来是可以赚钱的。     ——枢轴系统——     之所以叫“枢轴系统”，原因是这个系统看起来就像价格围绕着一根轴上下变动，应用起来也非常简单，如图     此系统涉及的技术指标很少，只有一个SMA10（10日简单移动平均线），任何一个交易软件里都有现成的。然后就是看价格（要懂蜡烛图）围绕10日均线变动，选择进场时机，出场时机稍微复杂一些。     交易规则：     以SMA10为基准线（枢轴），价格穿越基准线时准备入场，走势反转后的穿越才有效，延基准线震荡的来回穿越无效。如图     当价格向上穿越基准线且收盘价在基准线之上，则在本K线最高点之上一点点进场做多，止损设置在本K线最低点之下一点点。     当价格向下穿越基准线且收盘价在基准线之下，则在本K线最低点之下一点点进场做空，止损设置在本K线最高点之上一点点     从穿越的当根K线开始，设置跟踪止损。当价格走到第3根K线时，移动止损点到第2根K线最低点（做多时）或最高点（做空时），以此类推。当止损点超过盈亏平衡点，则变为移动止盈。这是此系统最重要的环节，跟踪止损（或止盈）是出场的重要手段。如图     还有一种离场方式是技术指标给出卖出信号（阴包阳、阳包阴、十字星、早晨之星、黄昏之星、乌云盖顶、刺透形态、W底M顶等等），但这需要对技术分析有一定的了解。     以上就是枢轴系统的进出场规则，就是这么简单。但是光掌握进出场还不够，还有一些注意事项要牢记。     ——注意事项——     1，不同的市场，选择时间周期不同，要根据实际情况找出适合的周期。比如黄金适合在以日为单位的K线图中运用枢轴系统；外汇一部分货币对适合1小时K线图（日内交易），一部分货币对适合日K线图；比特币由于波动较大，适合15分钟K线图。股票我没有测试，感兴趣的朋友可以自己试试。     2，运用此系统时要注意当天是否有经济数据或重要讲话，应避开，最好是在重要事件之后价格平稳了再进场。这样可以躲开因数据或讲话造成的剧烈波动。     3，尽量不要与大趋势反方向，同向交易风险更小，如果做了反向交易要尽快止盈离场。也就是说，做1小时K线交易时看一下日线图的走势，做日线图交易时看一下周线图的走势。     4，多找几个市场同时监控，因为理想的进场信号不是随时都能出现的，关注的交易品种多一些，交易的机会就多一些。     5，尽管系统非常简单，还是要做好交易计划，当看到有穿越基准线的蜡烛线时，赶紧做一个交易计划。最主要的是离场策略要写清楚，除了跟踪止损外，有没有目标离场价位，或者发现有W底或M顶的可能，则在到达底部或顶部时主动离场，还有遇到突发事件如何处理等等。     6，控制好仓位，做好资金管理，任何时候都不要满仓操作，可以运用26法则。     7，短线交易，比如日内交易，盈亏比不要追求3:1，一般很难实现，2:1就可以，遇到特殊情况1:1也能接受。最重要的是不要让盈利变亏损。     8，此系统为半机械半自主交易系统，进场和跟踪止损为机械式，必须遵守。遇到特殊情况或者根据其它技术指标主动离场是自主式，前提是做好交易计划，严格按照计划执行。如果遇到计划里没写的情况，说明交易计划还不完善，要多练习。     9，系统虽然简单，真正交易起来却很难。因为要克服贪婪和恐惧，心理因素才是影响交易的最大敌人。我的建议是不用一直盯盘，每到该更改跟踪止损位时再去操作一下。交易的精髓都在交易之前的计划中，一旦开始交易就不要把价格走势太放在心上，要相信自己的系统能为你赚钱。     10，先用模拟交易测试这个系统在你所关注的市场中的表现，解决一些细节问题，然后再开始真实交易。     ——结语——     既然写到交易策略，关于技术分析就多啰嗦几句。拿各种基金的投资方式和散户的交易方式去比是有偏颇的，专业的投资机构由于资金量非常大，所以更注重基本面分析，抓大趋势赚大钱。散户和个体交易者资金量小、操作灵活，用好技术分析就能赚钱。不同的市场中，技术分析和基本面分析所占比重也不同，股票市场基本面分析占比多，商品市场技术分析占比多。说实话基本面分析涉及的因素太多了，简直就是无穷尽的，根本不可能把各方面因素都考虑到。而技术指标分析的是所有市场参与者的心态，不论基本面有什么变化，最终都体现在价格上了。散户在资金量有限的阶段，技术分析赚钱更快，做到年化40%的很多，100%的也大有人在。但是技术分析有天花板，当资金量到达一定程度时，就要改用基本面分析，类似机构投资者。